Показатели портфеля механических торговых систем на рынке Forex

Ёмкость портфеля:

от $1 млн. до $10 млн.

Количество МТС:

15 систем, внутридневная торговля

Валютные пары:

EUR, GBP, JPY, EURJPY, CAD, GBPCHF, EURCAD, EURCHF, EURGBP
Результат модельного портфеля
Статистический анализ

Годовая доходность, %

Накопленный доход, %

Максимальная просадка, %

47

162

-9.3

Ежемесячная доходность, %

Ежемесячное отклонение, %

Коэффициент Шарпа

3.7

4.9

0.7

Лучшая прибыль за месяц, %

Худший убыток за месяц, %

Прибыльных месяцев

Убыточных месяцев

Последние 12 месяцев, %

13.8

-9.3

22

5

48.9

Ежемесячный результат, %

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Годовая доходность, %
2007 1.1 5.1 13.8 6.2 1.3 8.7 1.3 -6.3 5.4 1.8 5.4 5.0 59.3
2008 5.6 -0.5 5.0 6.1 -0.3 4.8 5.4 -2.2 3.1 -9.3 4.4 8.8 34.0
2009 11.9 3.8 5.6
Руководство к TS2000i
Руководство к TradeStation 2000i
On-line руководство к программе
TradeStation 2000i
:: подробнее
Исследования: Forex
Исследования - Сезонность на валютном рынке

Сезонность на валютном рынке

  • Какова средняя величина движения валютной пары в месяц?
  • Насколько устойчивы закономерности сезонных движений на рынке Forex?
:: подробнее
Профиль рынка
VisualProfile - Профиль рынка

Профиль Рынка - VisualProfile

Профиль рынка показывает то, чего не могут показать обычные, баровые, графики - распределение торговой активности по ценовым уровням.
:: подробнее

Copyright 2002-2009 TakeProfit.ru